- Код статьи
- S020736760007591-9-
- DOI
- 10.31857/S020736760007591-9
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / Выпуск 11
- Страницы
- 78-89
- Аннотация
Цифровизация хозяйственных процессов существенным образом трансформирует устоявшиеся модели развития экономических систем, формируя новые факторы социально-экономического роста. В данной статье предложен инструментарий прогнозирования рынка криптовалюты на основе построения модели авторегрессионной условной гетероскедастичности. Работа позволяет определить наиболее подходящую модель из семейства GARCH для прогнозирования одной из наиболее распространенных и востребованных криптовалют в мире – биткоина. Предлагаемый и апробированный инструментарий дает возможность планирования развития рынка криптовалюты на краткосрочный период. Это, в свою очередь, может служить основой для контроля и предсказания будущих корректировок рынка, что позволяет координировать меры государственного планирования в данном секторе экономических отношений.
- Ключевые слова
- цифровая экономика, рынок криптовалюты, прогнозирование, модели GARCH, биткоин, планирование
- Дата публикации
- 05.12.2019
- Всего подписок
- 88
- Всего просмотров
- 1827
Библиография
- 1. О. А. Николайчук Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов // Журнал экономического регулирования, 2017, том. 8 (№ 1 ), п. 142 – 154.
- 2. Выступление Руководителя Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС А. Левашенко на конференции РБК Режим доступа: https://www.ranepa.ru/images/News/2018-12/25-12-2018-oesr.pdf
- 3. М. А. Эскиндаров, Абрамова М. А. и др. Направления развития финтеха в России: экспертное мнение финансового университета // Мир новой экономики. 2018. № 2. С. 6-23.
- 4. А. В. Григорьев, И.В. Лебедева. Биткоин и экономическая политика России // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2018. № 1 (54). С. 111-115.
- 5. Н.А. Поветкина, Ю.В. Леднева. «Финтех" и "Регтех»: границы правового регулирования // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 2. С. 46-67.
- 6. Е.В. Худько. Рынок Финтех в России: последствия для деятельности традиционных финансовых институтов // Финансовый менеджмент. 2019. № 1. С. 95-105.
- 7. О. В. Борисова. Криптовалюта как средство повышения привлекательности российского бизнеса // Стратегии бизнеса. 2017. № 9 (41). С. 17-21.
- 8. Granger, C.W.J., King, M.L., White, H. : "Comments on the Testing of Economic Theories and the Use of Model Selection Criteria" // Journal of Econometrics, 1995, 67. Р. 173-187.
- 9. Woo, David et al, 2013. Bitcoin: A First Assessment FX and Rates.
- 10. М.Р. Сафиуллин, А.А. Абдукаева, Л.А. Ельшин. Разработка прогностической модели динамики курса криптовалют с применением инструментов стохастического анализа // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2018. № 5. С. 161-173.
- 11. М.Р. Сафиуллин, Л.А. Ельшин, А.А. Абдукаева. Разработка многофакторной прогностической модели развития глобального рынка криптовалюты // Теоретическая и прикладная экономика. 2018. № 3. С. 151-161.
- 12. R. F. Engle. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of variance of United Kingdom inflation // Econometrica. 1982. Vol. 50. P. 987–1008.
